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商品説明ご覧頂き、ありがとうございます。
本 『経済物理学入門 ファイナンスにおける相関と複雑性』 です。
出版社: エコノミスト社 (2000 初版)
定価 4800円
ファイナンス大系シリーズ:金融工学
世界最初の「経済物理学」のテキスト
金融理論への数学的,物理学的アプローチ。
(もくじ)<参考:エコノミスト社HPより>
序文
1. はじめに
端緒/先駆者たちのアプローチ/カオス的アプローチ/現在注目されている話題
2. 効率的市場仮説
コンセプト,パラダイム,そして変数/裁定取引/効率的市場仮説/アルゴリズム的複雑性理論
/金融時系列の情報量/物理学における理想化モデルと金融論における理想化モデル
3. ランダム・ウォーク
1次元離散的場合/その連続的極限/中心極限定理/極限定理における収束のスピード
/ベリー・エッセンの第1定理/ベリー・エッセンの第2定理/アトラクション領域
4. レヴィ過程と極限定理
安定分布/スケーリングと自己相似性/安定分布への極限定理/ベキ乗分布則(パワー則)
/価格変動の統計学/無限分解可能確率過程/安定過程/ポワソン過程/ガンマ分布/一様分布/まとめ
5. 金融データのスケール則
金融市場での価格スケール則/金融市場での時間スケール則/まとめ
6. 定常性と時間相関
定常過程/相関/短時間相関過程/長時間相関過程/長時間相関雑音と短時間相関雑音
7. 金融時系列の時間相関
自己相関関数とスペクトル密度/高次相関:ヴォラティリティー/価格変動の定常性/まとめ
8. 価格ダイナミックスと確率モデル
非正規レヴィ過程/ステューデントのt分布/混合正規分布/切断レヴィ飛行
9. スケール則とその破れ
S&P500インデックスと現象論的分析/切断レヴィ飛行との比較/たまに起こる高利潤と大損失の統計学
10. ARCH過程とGARCH過程
ARCH過程/GARCH過程/ARCH過程とGARCH過程の統計的性質/GARCH(1,1)過程と経験則/まとめ
11. 金融市場と乱流
乱流/価格ダイナミックスと流体速度のアナロジー/乱流でのスケール則と金融市場でのスケール則/ディスカッション
12. 株価の相関と自己相関
2銘柄株価のダイナミックス/相関行列の統計的性質/ディスカッション
13. ポートフォリオの分類学
銘柄間距離/ウルトラ距離空間/ポートフォリオのサブドミナント・ウルトラ距離空間/まとめ
14. 理想市場のオプション
先渡し契約/先物取引/オプション/投機とヘッジ/理想市場におけるオプション価格/ブラック・ショールズの公式/金融市場の複雑性/もう一つのオプション価格決定法/ディスカッション
15. 現実市場でのオプション
株収益の不連続性/現実市場でのヴォラティリティー/現実市場でのヘッジ/ブラック・ショールズ モデルの一般化/まとめ
付録A:記号一覧/付録B:マルチンゲール
【状態】
中身に書き込みや汚れ、破れ、ヤケ、シワ、開きくせはありませんが、
ページ上角に2枚続けて7㎜ほどの角折れがあります。:写真4
カバーの表紙・裏表紙と背表紙の間の溝部分に凹み:写真5
カバー上端ヨレ、カバースレあり。:写真6,7,8
(状態については写真もご参考ください)
使用に問題はありませんが、状態が気になる方であれば、返品は出来ませんので落札をお控えて下さい。
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他にも多数出品しています。よろしければぜひ、ご検討いただけますようお願いいたします。
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こちらの商品案内は 「■@即売くん5.50■」 で作成されました。
この他にも出品しておりますので宜しければご覧ください。